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Informationsmaße und Informationsführerschaft bei Volatilitätsfindungsprozessen
Milena E. Tieves
vgl
markt
emittenten
volatilität
zeitreihen
varianz
stationary
εt
marktes
prozess
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modell
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prozesse
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wobei
märkte
gilt
ergibt
informationsanteil
informationsmaße
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optionsscheine
jeweils
matrix
σ2
volatility
informationsführerschaft
garch
vix
zeitreihe
einfluss
matrizen
stellt
bivariaten
optionsscheinmarkt
average
zweiten
a12
kumulierten
tabelle
年:
2018
语言:
german
文件:
PDF, 2.46 MB
您的标签:
0
/
0
german, 2018
1
按照
此链接
或在 Telegram 上找到“@BotFather”机器人
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为您的聊天机器人指定一个名称
4
为机器人选择一个用户名
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